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QTREX Quantum Ltd非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
90.15%
increased by 4.44%
1周
88.48%
increased by 2.77%
1个月
85.31%
decreased by 0.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:21
参数估计
2021年7月14日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.25 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天δ = 1.25 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.07 |
| αARCH | 0.2091 | 3.77*** |
| βGARCH | 0.7013 | 8.18*** |
| γ杠杆 | -0.0098 | -0.07 |
| δ幂 | 1.2489 | 2.61*** |
0.873
持续性5天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.07 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2091 | 3.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7013 | 8.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0098 | -0.07 |
δ 幂 变换幂次 | 1.2489 | 2.61*** |
持续性:
0.873
半衰期:
5天
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