V-Lab
QTREX Quantum Ltd非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
84.81%
decreased by 8.17%
1周
95.67%
increased by 2.69%
1个月
116.14%
increased by 23.16%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:21
参数估计
2021年7月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.0300 | 2.77*** |
| αARCH | 0.2489 | 2.57** |
| βGARCH | 0.6534 | 8.15*** |
| γ杠杆 | 2.0530 | 1.59 |
0.902
持续性7天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.0300 | 2.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2489 | 2.57** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6534 | 8.15*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 2.0530 | 1.59 |
持续性:
0.902
半衰期:
7天
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