V-Lab
QTREX Quantum Ltd广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
117.41%
increased by 3.46%
1周
119.66%
increased by 5.71%
1个月
128.01%
increased by 14.06%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:21
参数估计
2021年7月14日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 144个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约144天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3257 | 1.43 |
| αARCH | 0.1067 | 1.68* |
| βGARCH | 0.8885 | 15.64*** |
0.995
持续性144天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3257 | 1.43 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1067 | 1.68* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8885 | 15.64*** |
持续性:
0.995
半衰期:
144天
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