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美国高盛集团广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
27.39%
decreased by 0.62%
1周
27.54%
decreased by 0.47%
1个月
28.10%
increased by 0.09%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:08
参数估计
1999年5月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 69个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约69天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为69天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0464 | 4.33*** |
| αARCH | 0.0668 | 7.74*** |
| βGARCH | 0.9232 | 102.51*** |
0.990
持续性69天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0464 | 4.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0668 | 7.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9232 | 102.51*** |
持续性:
0.990
半衰期:
69天
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