V-Lab
辛普森制造有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
27.98%
decreased by 0.98%
1周
28.65%
decreased by 0.31%
1个月
30.58%
increased by 1.62%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:32
参数估计
1994年5月26日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2112 | 3.57*** |
| αARCH | 0.0981 | 6.50*** |
| βGARCH | 0.8590 | 38.96*** |
0.957
持续性16天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2112 | 3.57*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0981 | 6.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8590 | 38.96*** |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析