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辛普森制造有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
29.00%
decreased by 1.14%
1周
29.98%
decreased by 0.16%
1个月
31.99%
increased by 1.85%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:33
参数估计
1994年5月26日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4751 | 6.74*** |
| αARCH | 0.1141 | 6.90*** |
| βGARCH | 0.7830 | 25.28*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0247 | 1.08 |
| γ2 | -0.0009 | -0.03 |
| γ3 | -0.0284 | -1.26 |
| γ4 | -0.0425 | -2.13** |
| γ5 | 0.1108 | 5.42*** |
| γ6 | -0.0907 | -2.73*** |
| γ7 | 0.0221 | 0.40 |
0.897
持续性6天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4751 | 6.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1141 | 6.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7830 | 25.28*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0247 | 1.08 |
| γ2 | -0.0009 | -0.03 |
| γ3 | -0.0284 | -1.26 |
| γ4 | -0.0425 | -2.13** |
| γ5 | 0.1108 | 5.42*** |
| γ6 | -0.0907 | -2.73*** |
| γ7 | 0.0221 | 0.40 |
持续性:
0.897
半衰期:
6天
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