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辛普森制造有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
29.82%
decreased by 1.11%
1周
30.93%
decreased by 0.00%
1个月
33.19%
increased by 2.26%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:34
参数估计
1994年5月26日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4683 | 6.68*** |
| αARCH | 0.1135 | 6.93*** |
| βGARCH | 0.7843 | 25.30*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0243 | 1.06 |
| γ2 | -0.0006 | -0.02 |
| γ3 | -0.0285 | -1.26 |
| γ4 | -0.0422 | -2.10** |
| γ5 | 0.1110 | 5.73*** |
| γ6 | -0.0934 | -3.77*** |
| γ7 | 0.0318 | 1.34 |
0.898
持续性6天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4683 | 6.68*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1135 | 6.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7843 | 25.30*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0243 | 1.06 |
| γ2 | -0.0006 | -0.02 |
| γ3 | -0.0285 | -1.26 |
| γ4 | -0.0422 | -2.10** |
| γ5 | 0.1110 | 5.73*** |
| γ6 | -0.0934 | -3.77*** |
| γ7 | 0.0318 | 1.34 |
持续性:
0.898
半衰期:
6天
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