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辛普森制造有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
32.39%
decreased by 1.47%
1周
32.78%
decreased by 1.08%
1个月
34.10%
increased by 0.24%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:32
参数估计
1994年5月26日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加92%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大92%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0616 | 2.20** |
| αARCH | 0.1637 | 6.55*** |
| βGARCH | 0.9656 | 63.72*** |
| γ杠杆 | -0.0515 | -2.16** |
0.966
持续性20天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0616 | 2.20** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1637 | 6.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9656 | 63.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0515 | -2.16** |
持续性:
0.966
半衰期:
20天
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