跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

辛普森制造有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

30.70%

decreased by 1.37%

1周

31.18%

decreased by 0.89%

1个月

32.45%

increased by 0.38%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:37

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 辛普森制造有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1994年5月26日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加250%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大250%
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0430
4.59***
βGARCH0.8369
30.59***
γ杠杆0.1076
3.63***
λ₁τ截距0.0314
1.10
λ₂预测调整0.0163
1.39
λ₃τ持续性0.9771
64.91***

0.934

持续性

10天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0430
4.59***
β

GARCH

波动率持续性

0.8369
30.59***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1076
3.63***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0314
1.10
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0163
1.39
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9771
64.91***

持续性:

0.934

半衰期:

10天