V-Lab
辛普森制造有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
31.69%
decreased by 1.49%
1周
32.14%
decreased by 1.04%
1个月
33.66%
increased by 0.48%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:32
参数估计
1994年5月26日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加110%。 波动率幂次 δ = 1.19 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大110%δ = 1.19 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0819 | 2.45** |
| αARCH | 0.0897 | 6.05*** |
| βGARCH | 0.8991 | 43.15*** |
| γ杠杆 | 0.3025 | 3.42*** |
| δ幂 | 1.1905 | 7.21*** |
0.973
持续性25天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0819 | 2.45** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0897 | 6.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8991 | 43.15*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3025 | 3.42*** |
δ 幂 变换幂次 | 1.1905 | 7.21*** |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
股票的其他非对称指数ARCH模型分析