V-Lab
CID Holdco Inc非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
251.35%
decreased by 2.26%
1周
250.59%
decreased by 3.02%
1个月
248.01%
decreased by 5.60%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:43
参数估计
2025年6月23日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 25个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约25天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.34 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为25天δ = 1.34 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.32 |
| αARCH | 0.1699 | 2.66*** |
| βGARCH | 0.8250 | 13.00*** |
| γ杠杆 | 0.4539 | 1.49 |
| δ幂 | 1.3357 | 1.16 |
0.973
持续性25天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.32 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1699 | 2.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8250 | 13.00*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4539 | 1.49 |
δ 幂 变换幂次 | 1.3357 | 1.16 |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
股票的其他非对称指数ARCH模型分析