V-Lab
CID Holdco IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
209.40%
decreased by 5.33%
1周
203.97%
decreased by 10.76%
1个月
187.85%
decreased by 26.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:43
参数估计
2025年6月23日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.51 |
| αARCH | 0.0322 | 0.62 |
| βGARCH | 0.7780 | 14.55*** |
| γ杠杆 | 0.2680 | 0.70 |
0.944
持续性12天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.51 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0322 | 0.62 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7780 | 14.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2680 | 0.70 |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
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