CID Holdco IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
216.30%
decreased by 3.08%
1周
217.39%
decreased by 1.99%
1个月
221.12%
increased by 1.74%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:19
参数估计
2025年6月23日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为31天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.49 |
| αARCH | 0.0837 | 1.04 |
| βGARCH | 0.8231 | 10.79*** |
| γ杠杆 | 0.1430 | 0.37 |
0.978
持续性31天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.49 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0837 | 1.04 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8231 | 10.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1430 | 0.37 |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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