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CID Holdco IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

266.56%

decreased by 23.76%

1周

267.32%

decreased by 23.00%

1个月

270.05%

decreased by 20.27%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:44

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

全部

CID Holdco Inc GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年6月23日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为46天
参数值t统计量
ω常数项5.0000
0.45
αARCH0.0912
0.87
βGARCH0.8200
9.43***
γ杠杆0.1480
0.32

0.985

持续性

46天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

5.0000
0.45
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0912
0.87
β

GARCH

波动率持续性

0.8200
9.43***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1480
0.32

持续性:

0.985

半衰期:

46天