美国字母表公司（谷歌母公司）GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
26.35%
increased by 0.41%
1周
26.61%
increased by 0.67%
1个月
27.48%
increased by 1.54%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:13
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年8月19日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0990 | 2.46** |
| αARCH | 0.0338 | 3.25*** |
| βGARCH | 0.9205 | 49.25*** |
| γ杠杆 | 0.0400 | 1.61 |
0.974
持续性27天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0990 | 2.46** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0338 | 3.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9205 | 49.25*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0400 | 1.61 |
持续性:
0.974
半衰期:
27天
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