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美国字母表公司（谷歌母公司）GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

28.24%

increased by 0.31%

1周

28.39%

increased by 0.46%

1个月

28.90%

increased by 0.97%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:47

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

美国字母表公司（谷歌母公司） GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2004年8月19日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为28天
参数值t统计量
ω常数项0.0956
2.44**
αARCH0.0324
3.21***
βGARCH0.9230
51.00***
γ杠杆0.0399
1.65*

0.975

持续性

28天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0956
2.44**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0324
3.21***
β

GARCH

波动率持续性

0.9230
51.00***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0399
1.65*

持续性:

0.975

半衰期:

28天