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美国字母表公司（谷歌母公司）GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
28.59%
decreased by 0.26%
1周
28.72%
decreased by 0.13%
1个月
29.19%
increased by 0.34%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:52
参数估计
2004年8月19日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0982 | 2.45** |
| αARCH | 0.0333 | 3.23*** |
| βGARCH | 0.9212 | 49.57*** |
| γ杠杆 | 0.0403 | 1.63 |
0.975
持续性27天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0982 | 2.45** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0333 | 3.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9212 | 49.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0403 | 1.63 |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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