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美国字母表公司（谷歌母公司）MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
29.45%
increased by 0.42%
1周
29.68%
increased by 0.65%
1个月
30.38%
increased by 1.35%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:48
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年8月19日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加283%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大283%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 61 | |
| αARCH | 0.0205 | 1.98** |
| βGARCH | 0.9105 | 41.72*** |
| γ杠杆 | 0.0582 | 3.90*** |
| λ₁τ截距 | 0.0052 | 0.46 |
| λ₂预测调整 | 0.0029 | 0.77 |
| λ₃τ持续性 | 0.9956 | 151.40*** |
0.960
持续性17天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 61 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0205 | 1.98** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9105 | 41.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0582 | 3.90*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0052 | 0.46 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0029 | 0.77 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9956 | 151.40*** |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
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