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美国施贵宝公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

32.09%

decreased by 1.61%

1周

31.50%

decreased by 2.20%

1个月

30.32%

decreased by 3.38%

更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:33

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

美国施贵宝公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年10月16日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加135%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大135%
参数值t统计量
m窗口116
αARCH0.0524
3.98***
βGARCH0.8157
35.95***
γ杠杆0.0706
3.42***
λ₁τ截距0.0291
1.04
λ₂预测调整0.0326
1.27
λ₃τ持续性0.9572
27.33***

0.903

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

116
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0524
3.98***
β

GARCH

波动率持续性

0.8157
35.95***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0706
3.42***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0291
1.04
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0326
1.27
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9572
27.33***

持续性:

0.903

半衰期:

7天