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美国施贵宝公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
25.79%
decreased by 1.20%
1周
25.80%
decreased by 1.19%
1个月
25.88%
decreased by 1.11%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:48
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 60个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约60天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.91，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为60天v = 4.91 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.8140 | 1.11 |
| αARCH | 0.0550 | 6.88*** |
| βGARCH | 0.9885 | 91.72*** |
| ν自由度 | 4.9084 | 1.91* |
0.989
持续性60天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.8140 | 1.11 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0550 | 6.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9885 | 91.72*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.9084 | 1.91* |
持续性:
0.989
半衰期:
60天
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