Onterris股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
54.39%
decreased by 1.89%
1周
57.77%
increased by 1.49%
1个月
62.03%
increased by 5.75%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:42
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年7月23日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.41，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天v = 4.41 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 16.5726 | 1.89* |
| α得分 | 0.0795 | 1.08 |
| β持续性 | 0.8022 | 5.47*** |
| ν自由度 | 4.4102 | 0.38 |
0.802
持续性3天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 16.5726 | 1.89* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0795 | 1.08 |
β 持续性 波动率持续性 | 0.8022 | 5.47*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.4102 | 0.38 |
持续性:
0.802
半衰期:
3天
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