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Onterris股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
53.86%
decreased by 1.22%
1周
57.52%
increased by 2.44%
1个月
61.99%
increased by 6.91%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:23
参数估计
2020年7月23日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.48，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天v = 4.48 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 16.3731 | 2.01** |
| αARCH | 0.0832 | 1.12 |
| βGARCH | 0.7961 | 5.58*** |
| ν自由度 | 4.4814 | 0.39 |
0.796
持续性3天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 16.3731 | 2.01** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0832 | 1.12 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7961 | 5.58*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.4814 | 0.39 |
持续性:
0.796
半衰期:
3天
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