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Onterris股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
60.51%
decreased by 0.18%
1周
62.77%
increased by 2.08%
1个月
64.77%
increased by 4.08%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:23
参数估计
2020年7月23日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.70* |
| αARCH | 0.0288 | 0.60 |
| βGARCH | 0.6501 | 3.70*** |
| γ杠杆 | 0.0561 | 0.59 |
0.707
持续性2天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.70* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0288 | 0.60 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6501 | 3.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0561 | 0.59 |
持续性:
0.707
半衰期:
2天
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