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Onterris股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

77.54%

decreased by 2.89%

1周

72.72%

decreased by 7.71%

1个月

67.97%

decreased by 12.46%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:14

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

Onterris股份有限公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年7月23日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
ω常数项5.0000
1.66*
αARCH0.0263
0.54
βGARCH0.6566
3.63***
γ杠杆0.0545
0.57

0.710

持续性

2天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

5.0000
1.66*
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0263
0.54
β

GARCH

波动率持续性

0.6566
3.63***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0545
0.57

持续性:

0.710

半衰期:

2天