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Keel Infrastructure CorpGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
97.76%
decreased by 1.33%
1周
98.92%
decreased by 0.17%
1个月
101.17%
increased by 2.08%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:01
参数估计
2021年6月21日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.01** |
| αARCH | 0.0652 | 1.44 |
| βGARCH | 0.8220 | 11.30*** |
| γ杠杆 | -0.0113 | -0.13 |
0.882
持续性5天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.01** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0652 | 1.44 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8220 | 11.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0113 | -0.13 |
持续性:
0.882
半衰期:
5天
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