V-Lab
Keel Infrastructure CorpMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
86.44%
decreased by 0.58%
1周
90.43%
increased by 3.41%
1个月
96.01%
increased by 8.99%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年6月21日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0824 | 2.58*** |
| βGARCH | 0.7077 | 5.18*** |
| γ杠杆 | 0.0019 | 0.03 |
| λ₁τ截距 | 8.6896 | 0.35 |
| λ₂预测调整 | 0.0652 | 0.36 |
| λ₃τ持续性 | 0.7241 | 0.93 |
0.791
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0824 | 2.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7077 | 5.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0019 | 0.03 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 8.6896 | 0.35 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0652 | 0.36 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.7241 | 0.93 |
持续性:
0.791
半衰期:
3天
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