V-Lab
Keel Infrastructure CorpMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
97.15%
decreased by 2.16%
1周
99.12%
decreased by 0.19%
1个月
100.59%
increased by 1.28%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:02
参数估计
2021年6月21日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.0853 | 3.10*** |
| βGARCH | 0.7144 | 6.72*** |
| γ杠杆 | 0.0006 | 0.01 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.40 |
| λ₂预测调整 | 0.0783 | 0.41 |
| λ₃τ持续性 | 0.6802 | 0.88 |
0.800
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0853 | 3.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7144 | 6.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0006 | 0.01 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.40 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0783 | 0.41 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.6802 | 0.88 |
持续性:
0.800
半衰期:
3天
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