Keel Infrastructure Corp零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
94.84%
increased by 2.01%
1周
95.63%
increased by 2.80%
1个月
96.97%
increased by 4.14%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年6月21日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0995 | 10.84*** |
| αARCH | 0.0694 | 2.49** |
| βGARCH | 0.7837 | 9.22*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0080 | 1.12 |
0.853
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0995 | 10.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0694 | 2.49** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7837 | 9.22*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0080 | 1.12 |
持续性:
0.853
半衰期:
4天
股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析