V-Lab
ExxonMobil Holdings Corp零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
23.47%
decreased by 0.66%
1周
23.49%
decreased by 0.64%
1个月
23.58%
decreased by 0.55%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:19
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 73个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约73天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0151 | 8.83*** |
| αARCH | 0.0664 | 9.72*** |
| βGARCH | 0.9242 | 128.54*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0000 | 0.17 |
0.991
持续性73天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0151 | 8.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0664 | 9.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9242 | 128.54*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0000 | 0.17 |
持续性:
0.991
半衰期:
73天
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