V-Lab
Huron Consulting Group Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
55.66%
increased by 17.87%
1周
51.05%
increased by 13.26%
1个月
46.63%
increased by 8.84%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:48
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年10月13日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5908 | 9.87*** |
| αARCH | 0.1314 | 4.14*** |
| βGARCH | 0.5642 | 7.40*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.4296 | 4.97*** |
| γ2 | -0.6500 | -4.48*** |
| γ3 | 0.2209 | 1.85* |
| γ4 | 0.1329 | 0.95 |
| γ5 | -0.2508 | -1.42 |
| γ6 | 0.2163 | 1.19 |
| γ7 | -0.1894 | -1.18 |
| γ8 | 0.1841 | 1.17 |
| γ9 | -0.1441 | -1.19 |
0.696
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5908 | 9.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1314 | 4.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5642 | 7.40*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.4296 | 4.97*** |
| γ2 | -0.6500 | -4.48*** |
| γ3 | 0.2209 | 1.85* |
| γ4 | 0.1329 | 0.95 |
| γ5 | -0.2508 | -1.42 |
| γ6 | 0.2163 | 1.19 |
| γ7 | -0.1894 | -1.18 |
| γ8 | 0.1841 | 1.17 |
| γ9 | -0.1441 | -1.19 |
持续性:
0.696
半衰期:
2天
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