V-Lab
Huron Consulting Group Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
41.23%
decreased by 1.68%
1周
43.73%
increased by 0.82%
1个月
45.79%
increased by 2.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:55
参数估计
2004年10月13日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5882 | 9.85*** |
| αARCH | 0.1338 | 4.10*** |
| βGARCH | 0.5591 | 7.32*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.4301 | 4.96*** |
| γ2 | -0.6500 | -4.46*** |
| γ3 | 0.2186 | 1.82* |
| γ4 | 0.1358 | 0.97 |
| γ5 | -0.2525 | -1.42 |
| γ6 | 0.2170 | 1.19 |
| γ7 | -0.1908 | -1.18 |
| γ8 | 0.1881 | 1.18 |
| γ9 | -0.1493 | -1.21 |
0.693
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5882 | 9.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1338 | 4.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5591 | 7.32*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.4301 | 4.96*** |
| γ2 | -0.6500 | -4.46*** |
| γ3 | 0.2186 | 1.82* |
| γ4 | 0.1358 | 0.97 |
| γ5 | -0.2525 | -1.42 |
| γ6 | 0.2170 | 1.19 |
| γ7 | -0.1908 | -1.18 |
| γ8 | 0.1881 | 1.18 |
| γ9 | -0.1493 | -1.21 |
持续性:
0.693
半衰期:
2天
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