Huron Consulting Group Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
49.93%
increased by 8.47%
1周
47.76%
increased by 6.30%
1个月
45.76%
increased by 4.30%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年10月13日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5861 | 9.90*** |
| αARCH | 0.1258 | 4.20*** |
| βGARCH | 0.5734 | 7.48*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.4269 | 4.98*** |
| γ2 | -0.6479 | -4.49*** |
| γ3 | 0.2244 | 1.90* |
| γ4 | 0.1276 | 0.92 |
| γ5 | -0.2479 | -1.42 |
| γ6 | 0.2164 | 1.21 |
| γ7 | -0.1921 | -1.21 |
| γ8 | 0.1888 | 1.22 |
| γ9 | -0.1486 | -1.23 |
0.699
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5861 | 9.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1258 | 4.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5734 | 7.48*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.4269 | 4.98*** |
| γ2 | -0.6479 | -4.49*** |
| γ3 | 0.2244 | 1.90* |
| γ4 | 0.1276 | 0.92 |
| γ5 | -0.2479 | -1.42 |
| γ6 | 0.2164 | 1.21 |
| γ7 | -0.1921 | -1.21 |
| γ8 | 0.1888 | 1.22 |
| γ9 | -0.1486 | -1.23 |
持续性:
0.699
半衰期:
2天
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