V-Lab
Huron Consulting Group IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
48.88%
increased by 16.96%
1周
46.86%
increased by 14.94%
1个月
43.53%
increased by 11.61%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:48
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年10月13日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1252 | 3.85*** |
| αARCH | 0.1087 | 2.81*** |
| βGARCH | 0.7008 | 14.40*** |
| γ杠杆 | 0.0481 | 0.89 |
0.833
持续性4天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1252 | 3.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1087 | 2.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7008 | 14.40*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0481 | 0.89 |
持续性:
0.833
半衰期:
4天
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