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Huron Consulting Group IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
36.99%
decreased by 2.44%
1周
38.35%
decreased by 1.08%
1个月
40.30%
increased by 0.87%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:55
参数估计
2004年10月13日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1805 | 3.90*** |
| αARCH | 0.1181 | 2.80*** |
| βGARCH | 0.6865 | 13.53*** |
| γ杠杆 | 0.0448 | 0.79 |
0.827
持续性4天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1805 | 3.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1181 | 2.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6865 | 13.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0448 | 0.79 |
持续性:
0.827
半衰期:
4天
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