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Alpha Compute CorpGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
316.62%
decreased by 27.30%
1周
312.79%
decreased by 31.13%
1个月
299.40%
decreased by 44.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2020年5月4日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.62 |
| αARCH | 0.1401 | 2.07** |
| βGARCH | 0.8153 | 14.13*** |
| γ杠杆 | 0.0396 | 0.18 |
0.975
持续性27天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.62 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1401 | 2.07** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8153 | 14.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0396 | 0.18 |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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