Alpha Compute CorpGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
108.27%
decreased by 0.07%
1周
116.29%
increased by 7.95%
1个月
139.65%
increased by 31.31%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 02:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月4日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.64 |
| αARCH | 0.1402 | 2.15** |
| βGARCH | 0.8151 | 14.13*** |
| γ杠杆 | 0.0323 | 0.16 |
0.971
持续性24天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.64 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1402 | 2.15** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8151 | 14.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0323 | 0.16 |
持续性:
0.971
半衰期:
24天
股票的其他GJR-GARCH模型分析