V-Lab
Alpha Compute Corp指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
276.48%
decreased by 30.67%
1周
260.99%
decreased by 46.16%
1个月
229.95%
decreased by 77.20%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2020年5月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4763 | 2.06** |
| αARCH | 0.3813 | 2.59*** |
| βGARCH | 0.9053 | 19.06*** |
| γ杠杆 | 0.0248 | 0.21 |
0.905
持续性7天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4763 | 2.06** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3813 | 2.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9053 | 19.06*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0248 | 0.21 |
持续性:
0.905
半衰期:
7天
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