V-Lab
Alpha Compute Corp非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
262.85%
decreased by 15.43%
1周
264.29%
decreased by 13.99%
1个月
268.58%
decreased by 9.70%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2020年5月4日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.07 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天δ = 1.07 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.03 |
| αARCH | 0.2334 | 2.30** |
| βGARCH | 0.7666 | 8.02*** |
| γ杠杆 | -0.1750 | -0.64 |
| δ幂 | 1.0744 | 2.64*** |
0.954
持续性15天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.03 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2334 | 2.30** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7666 | 8.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1750 | -0.64 |
δ 幂 变换幂次 | 1.0744 | 2.64*** |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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