V-Lab
Alpha Compute CorpMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
151.01%
decreased by 4.90%
1周
159.58%
increased by 3.67%
1个月
171.49%
increased by 15.58%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月4日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 76 | |
| αARCH | 0.1564 | 2.95*** |
| βGARCH | 0.6578 | 4.85*** |
| γ杠杆 | -0.0794 | -0.97 |
| λ₁τ截距 | 0.2576 | 0.50 |
| λ₂预测调整 | 0.0224 | 0.93 |
| λ₃τ持续性 | 0.9776 | 36.96*** |
0.775
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 76 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1564 | 2.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6578 | 4.85*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0794 | -0.97 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.2576 | 0.50 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0224 | 0.93 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9776 | 36.96*** |
持续性:
0.775
半衰期:
3天
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