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Alpha Compute CorpMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

220.22%

decreased by 23.33%

1周

204.65%

decreased by 38.90%

1个月

185.69%

decreased by 57.86%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:31

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of Alpha Compute Corp MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年5月4日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.1592
2.96***
βGARCH0.6591
4.95***
γ杠杆-0.0743
-0.87
λ₁τ截距0.2609
0.49
λ₂预测调整0.0221
0.92
λ₃τ持续性0.9779
36.70***

0.781

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1592
2.96***
β

GARCH

波动率持续性

0.6591
4.95***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0743
-0.87
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.2609
0.49
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0221
0.92
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9779
36.70***

持续性:

0.781

半衰期:

3天