Trulieve大麻公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日星期五的波动率预测

1天

7.86%

decreased by 0.08%

1周

7,822.17%

increased by 7,814.23%

1个月

89,583,295,317,821,390.00%

increased by 89,583,295,317,821,390.00%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:17

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年6月10日至 2026年9月25日

模型洞察

在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 138个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约138天反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应

参数	值	t统计量
m窗口	36
αARCH	0.0045	7.55***
βGARCH	0.9928	295.82***
γ杠杆	-0.0045	-8.99***
λ₁τ截距	0.0000	0.02
λ₂预测调整	0.0141	4.97***
λ₃τ持续性	0.0000	2.50**

0.995

持续性

138天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	36
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0045	7.55***
β GARCH 波动率持续性	0.9928	295.82***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	-0.0045	-8.99***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0000	0.02
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.0141	4.97***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0000	2.50**

持续性: