V-Lab
Trulieve大麻公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.46%
decreased by 0.47%
1周
14.30%
decreased by 0.63%
1个月
13.93%
decreased by 1.00%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:35
参数估计
2026年6月10日 至 2026年9月11日扩展优化
边界参数
模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0878 | 1.02 |
| αARCH | 0.0191 | 0.26 |
| βGARCH | 0.8937 | 7.82*** |
| γ杠杆 | -1.0000 | -35.69*** |
| δ幂 | 0.5000 | 0.24 |
0.905
持续性7天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0878 | 1.02 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0191 | 0.26 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8937 | 7.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -1.0000 | -35.69*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 0.24 |
持续性:
0.905
半衰期:
7天
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