V-Lab
Trulieve大麻公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
61.05%
increased by 15.44%
1周
60.64%
increased by 15.03%
1个月
59.91%
increased by 14.30%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:35
参数估计
2026年6月10日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3704 | 7.09*** |
| αARCH | -0.6601 | -1.04 |
| βGARCH | 0.8596 | 23.68*** |
| γ杠杆 | -0.0931 | -0.25 |
0.860
持续性5天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3704 | 7.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | -0.6601 | -1.04 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8596 | 23.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0931 | -0.25 |
持续性:
0.860
半衰期:
5天
股票的其他指数GARCH模型分析