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美国NVIDIA公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
46.24%
decreased by 2.24%
1周
47.00%
decreased by 1.48%
1个月
49.88%
increased by 1.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:15
参数估计
1999年1月22日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 43个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约43天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为43天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0509 | 3.75*** |
| αARCH | 0.1397 | 6.67*** |
| βGARCH | 0.9839 | 273.98*** |
| γ杠杆 | -0.0457 | -1.79* |
0.984
持续性43天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0509 | 3.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1397 | 6.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9839 | 273.98*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0457 | -1.79* |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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