V-Lab
美国NVIDIA公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
32.49%
decreased by 0.42%
1周
34.69%
increased by 1.78%
1个月
39.81%
increased by 6.90%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月22日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加362%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大362%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 66 | |
| αARCH | 0.0379 | 2.95*** |
| βGARCH | 0.8186 | 29.48*** |
| γ杠杆 | 0.1372 | 3.98*** |
| λ₁τ截距 | 0.0323 | 1.36 |
| λ₂预测调整 | 0.0235 | 2.43** |
| λ₃τ持续性 | 0.9743 | 90.13*** |
0.925
持续性9天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 66 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0379 | 2.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8186 | 29.48*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1372 | 3.98*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0323 | 1.36 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0235 | 2.43** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9743 | 90.13*** |
持续性:
0.925
半衰期:
9天
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