V-Lab
美国NVIDIA公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
40.32%
decreased by 1.43%
1周
40.55%
decreased by 1.20%
1个月
41.16%
decreased by 0.59%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:16
参数估计
1999年1月22日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2839 | 7.34*** |
| αARCH | 0.0687 | 6.16*** |
| βGARCH | 0.8620 | 38.53*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0617 | -0.66 |
| γ2 | -0.0458 | -0.29 |
| γ3 | 0.3234 | 2.74*** |
| γ4 | -0.4082 | -2.91*** |
| γ5 | 0.2132 | 1.44 |
| γ6 | 0.1623 | 1.37 |
| γ7 | -0.3827 | -3.35*** |
| γ8 | 0.3701 | 3.15*** |
| γ9 | -0.3150 | -3.22*** |
| γ10 | 0.1997 | 3.19*** |
0.931
持续性10天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2839 | 7.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0687 | 6.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8620 | 38.53*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0617 | -0.66 |
| γ2 | -0.0458 | -0.29 |
| γ3 | 0.3234 | 2.74*** |
| γ4 | -0.4082 | -2.91*** |
| γ5 | 0.2132 | 1.44 |
| γ6 | 0.1623 | 1.37 |
| γ7 | -0.3827 | -3.35*** |
| γ8 | 0.3701 | 3.15*** |
| γ9 | -0.3150 | -3.22*** |
| γ10 | 0.1997 | 3.19*** |
持续性:
0.931
半衰期:
10天
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