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美国NVIDIA公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
32.77%
decreased by 0.29%
1周
33.82%
increased by 0.76%
1个月
36.40%
increased by 3.34%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月22日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2831 | 7.32*** |
| αARCH | 0.0691 | 6.16*** |
| βGARCH | 0.8612 | 38.41*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0622 | -0.67 |
| γ2 | -0.0448 | -0.29 |
| γ3 | 0.3229 | 2.76*** |
| γ4 | -0.4103 | -2.96*** |
| γ5 | 0.2196 | 1.49 |
| γ6 | 0.1536 | 1.30 |
| γ7 | -0.3763 | -3.32*** |
| γ8 | 0.3683 | 3.15*** |
| γ9 | -0.3180 | -3.26*** |
| γ10 | 0.2048 | 3.27*** |
0.930
持续性10天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2831 | 7.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0691 | 6.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8612 | 38.41*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0622 | -0.67 |
| γ2 | -0.0448 | -0.29 |
| γ3 | 0.3229 | 2.76*** |
| γ4 | -0.4103 | -2.96*** |
| γ5 | 0.2196 | 1.49 |
| γ6 | 0.1536 | 1.30 |
| γ7 | -0.3763 | -3.32*** |
| γ8 | 0.3683 | 3.15*** |
| γ9 | -0.3180 | -3.26*** |
| γ10 | 0.2048 | 3.27*** |
持续性:
0.930
半衰期:
10天
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