美国NVIDIA公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
39.96%
increased by 3.94%
1周
40.31%
increased by 4.29%
1个月
41.22%
increased by 5.20%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月22日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2884 | 7.33*** |
| αARCH | 0.0693 | 6.18*** |
| βGARCH | 0.8613 | 38.59*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0618 | -0.66 |
| γ2 | -0.0445 | -0.29 |
| γ3 | 0.3223 | 2.77*** |
| γ4 | -0.4124 | -3.00*** |
| γ5 | 0.2262 | 1.55 |
| γ6 | 0.1451 | 1.23 |
| γ7 | -0.3708 | -3.28*** |
| γ8 | 0.3677 | 3.16*** |
| γ9 | -0.3227 | -3.32*** |
| γ10 | 0.2111 | 3.39*** |
0.931
持续性10天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2884 | 7.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0693 | 6.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8613 | 38.59*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0618 | -0.66 |
| γ2 | -0.0445 | -0.29 |
| γ3 | 0.3223 | 2.77*** |
| γ4 | -0.4124 | -3.00*** |
| γ5 | 0.2262 | 1.55 |
| γ6 | 0.1451 | 1.23 |
| γ7 | -0.3708 | -3.28*** |
| γ8 | 0.3677 | 3.16*** |
| γ9 | -0.3227 | -3.32*** |
| γ10 | 0.2111 | 3.39*** |
持续性:
0.931
半衰期:
10天
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