美国NVIDIA公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
38.53%
increased by 3.98%
1周
38.80%
increased by 4.25%
1个月
39.84%
increased by 5.29%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年1月22日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 380个交易日（约1.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.95，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约380天v = 4.95 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 28.4244 | 1.53 |
| α得分 | 0.0581 | 18.87*** |
| β持续性 | 0.9982 | 966.29*** |
| ν自由度 | 4.9463 | 7.23*** |
0.998
持续性380天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 28.4244 | 1.53 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0581 | 18.87*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9982 | 966.29*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.9463 | 7.23*** |
持续性:
0.998
半衰期:
380天
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