V-Lab
特斯拉公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
44.44%
decreased by 1.64%
1周
44.85%
decreased by 1.23%
1个月
46.37%
increased by 0.29%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:59
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2010年6月29日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 73个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.10，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约73天v = 4.10 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.6397 | 1.04 |
| αARCH | 0.0455 | 8.85*** |
| βGARCH | 0.9905 | 110.88*** |
| ν自由度 | 4.1011 | 2.57** |
0.991
持续性73天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.6397 | 1.04 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0455 | 8.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9905 | 110.88*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.1011 | 2.57** |
持续性:
0.991
半衰期:
73天
股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析