V-Lab
特斯拉公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
54.30%
decreased by 1.10%
1周
54.52%
decreased by 0.88%
1个月
55.34%
decreased by 0.06%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:32
参数估计
2010年6月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 66个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约66天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.52 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为66天δ = 1.52 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0881 | 1.96* |
| αARCH | 0.0402 | 3.38*** |
| βGARCH | 0.9548 | 85.12*** |
| γ杠杆 | 0.0195 | 0.14 |
| δ幂 | 1.5239 | 4.52*** |
0.990
持续性66天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0881 | 1.96* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0402 | 3.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9548 | 85.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0195 | 0.14 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5239 | 4.52*** |
持续性:
0.990
半衰期:
66天
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