V-Lab
特斯拉公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
54.03%
decreased by 0.81%
1周
54.09%
decreased by 0.75%
1个月
54.29%
decreased by 0.55%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:31
参数估计
2010年6月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 64个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约64天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为64天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1369 | 3.30*** |
| αARCH | 0.0305 | 4.24*** |
| βGARCH | 0.9587 | 106.04*** |
0.989
持续性64天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1369 | 3.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0305 | 4.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9587 | 106.04*** |
持续性:
0.989
半衰期:
64天
股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析