V-Lab
Modular Medical Inc非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
162.56%
increased by 0.61%
1周
162.32%
increased by 0.37%
1个月
161.49%
decreased by 0.46%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:11
参数估计
2022年2月10日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加119%。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大119%δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0741 | 1.44 |
| αARCH | 0.1024 | 2.94*** |
| βGARCH | 0.8976 | 25.68*** |
| γ杠杆 | 0.6562 | 2.94*** |
| δ幂 | 0.5000 | 1.28 |
0.976
持续性29天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0741 | 1.44 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1024 | 2.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8976 | 25.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.6562 | 2.94*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 1.28 |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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