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Modular Medical IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
158.37%
decreased by 2.69%
1周
158.17%
decreased by 2.89%
1个月
157.37%
decreased by 3.69%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:11
参数估计
2022年2月10日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 156个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约156天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3128 | 0.97 |
| αARCH | 0.0346 | 1.87* |
| βGARCH | 0.9581 | 39.13*** |
| γ杠杆 | 0.0057 | 0.20 |
0.996
持续性156天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3128 | 0.97 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0346 | 1.87* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9581 | 39.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0057 | 0.20 |
持续性:
0.996
半衰期:
156天
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