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美国苹果公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
26.50%
decreased by 0.34%
1周
26.86%
increased by 0.02%
1个月
28.22%
increased by 1.38%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:40
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 360个交易日（约1.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大180%
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约360天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大180%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0433 | 3.62*** |
| αARCH | 0.0306 | 4.04*** |
| βGARCH | 0.9400 | 154.89*** |
| γ杠杆 | 0.0550 | 3.37*** |
0.998
持续性360天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0433 | 3.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0306 | 4.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9400 | 154.89*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0550 | 3.37*** |
持续性:
0.998
半衰期:
360天
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