V-Lab
美国苹果公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
28.46%
decreased by 1.18%
1周
29.01%
decreased by 0.63%
1个月
31.03%
increased by 1.39%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:27
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 97个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约97天非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0043 | 0.20 |
| αARCH | 0.0724 | 11.09*** |
| βGARCH | 0.9205 | 138.72*** |
| γ杠杆 | 1.0636 | 6.19*** |
0.993
持续性97天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0043 | 0.20 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0724 | 11.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9205 | 138.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0636 | 6.19*** |
持续性:
0.993
半衰期:
97天
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