美国苹果公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
21.55%
increased by 0.30%
1周
22.32%
increased by 1.07%
1个月
24.35%
increased by 3.10%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9808 | 7.54*** |
| αARCH | 0.0787 | 8.51*** |
| βGARCH | 0.8646 | 59.97*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0088 | -1.51 |
| γ2 | 0.0012 | 0.15 |
| γ3 | 0.0173 | 3.66*** |
| γ4 | -0.0113 | -3.51*** |
0.943
持续性12天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9808 | 7.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0787 | 8.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8646 | 59.97*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0088 | -1.51 |
| γ2 | 0.0012 | 0.15 |
| γ3 | 0.0173 | 3.66*** |
| γ4 | -0.0113 | -3.51*** |
持续性:
0.943
半衰期:
12天
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