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美国苹果公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
24.31%
decreased by 0.52%
1周
24.74%
decreased by 0.09%
1个月
25.91%
increased by 1.08%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9816 | 7.56*** |
| αARCH | 0.0788 | 8.50*** |
| βGARCH | 0.8642 | 59.76*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0087 | -1.49 |
| γ2 | 0.0010 | 0.12 |
| γ3 | 0.0176 | 3.70*** |
| γ4 | -0.0115 | -3.56*** |
0.943
持续性12天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9816 | 7.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0788 | 8.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8642 | 59.76*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0087 | -1.49 |
| γ2 | 0.0010 | 0.12 |
| γ3 | 0.0176 | 3.70*** |
| γ4 | -0.0115 | -3.56*** |
持续性:
0.943
半衰期:
12天
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