美国苹果公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
21.52%
increased by 0.41%
1周
21.74%
increased by 0.63%
1个月
22.60%
increased by 1.49%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 249个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.74，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约249天v = 4.74 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 8.7550 | 1.57 |
| α得分 | 0.0484 | 18.73*** |
| β持续性 | 0.9972 | 605.11*** |
| ν自由度 | 4.7368 | 7.52*** |
0.997
持续性249天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 8.7550 | 1.57 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0484 | 18.73*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9972 | 605.11*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.7368 | 7.52*** |
持续性:
0.997
半衰期:
249天
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