V-Lab
CID Holdco IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
245.92%
decreased by 1.68%
1周
266.92%
increased by 19.32%
1个月
336.31%
increased by 88.71%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:44
参数估计
2025年6月23日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 160个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.37，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约160天v = 2.37 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5,213.0081 | 1.47 |
| αARCH | 0.2695 | 14.41*** |
| βGARCH | 0.9957 | 376.01*** |
| ν自由度 | 2.3712 | 16.59*** |
0.996
持续性160天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5,213.0081 | 1.47 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2695 | 14.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9957 | 376.01*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.3712 | 16.59*** |
持续性:
0.996
半衰期:
160天
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