V-Lab
CID Holdco Inc非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
133.92%
decreased by 1.41%
1周
135.27%
decreased by 0.06%
1个月
140.56%
increased by 5.23%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:43
参数估计
2025年6月23日 至 2026年9月11日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6547 | 0.82 |
| αARCH | 0.3619 | 5.17*** |
| βGARCH | 0.6381 | 8.31*** |
| γ杠杆 | 0.1202 | 1.12 |
| δ幂 | 1.9624 | 2.30** |
1.000
持续性-
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6547 | 0.82 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3619 | 5.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6381 | 8.31*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1202 | 1.12 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9624 | 2.30** |
持续性:
1.000
半衰期:
-
股票的其他非对称指数乘法误差模型分析