V-Lab
Obsidian Therapeutics Inc非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
123.49%
decreased by 14.50%
1周
124.15%
decreased by 13.84%
1个月
126.34%
decreased by 11.65%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:15
参数估计
2019年11月7日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.69 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天δ = 1.69 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.19 |
| αARCH | 0.2792 | 7.47*** |
| βGARCH | 0.7208 | 22.70*** |
| γ杠杆 | 0.0454 | 1.01 |
| δ幂 | 1.6901 | 3.47*** |
0.973
持续性26天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.19 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2792 | 7.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7208 | 22.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0454 | 1.01 |
δ 幂 变换幂次 | 1.6901 | 3.47*** |
持续性:
0.973
半衰期:
26天
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