Obsidian Therapeutics IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
116.24%
decreased by 6.79%
1周
133.96%
increased by 10.93%
1个月
148.54%
increased by 25.51%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年11月7日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 126 | |
| αARCH | 0.1497 | 2.53** |
| βGARCH | 0.4390 | 3.25*** |
| γ杠杆 | 0.2434 | 1.44 |
| λ₁τ截距 | 0.0837 | 0.17 |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.9992 | 89.96*** |
0.710
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 126 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1497 | 2.53** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4390 | 3.25*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2434 | 1.44 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0837 | 0.17 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9992 | 89.96*** |
持续性:
0.710
半衰期:
2天
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