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Buda Juice IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
43.57%
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1周
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1个月
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更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:19
参数估计
2026年1月8日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 138629个交易日（约550.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约138629天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 76 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.01 |
| βGARCH | 1.0000 | 0.12 |
| γ杠杆 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₁τ截距 | 6.0686 | 11.89*** |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.1936 | 4.84*** |
1.000
持续性138629天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 76 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.01 |
β GARCH 波动率持续性 | 1.0000 | 0.12 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0000 | 0.00 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 6.0686 | 11.89*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.1936 | 4.84*** |
持续性:
1.000
半衰期:
138629天
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