V-Lab
Buda Juice Inc非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
58.08%
decreased by 1.37%
1周
59.89%
increased by 0.44%
1个月
64.70%
increased by 5.25%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:41
参数估计
2026年1月8日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.36 |
| αARCH | 0.0974 | 1.54 |
| βGARCH | 0.8456 | 6.81*** |
| γ杠杆 | 0.2301 | 0.85 |
| δ幂 | 1.8692 | 1.03 |
0.943
持续性12天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.36 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0974 | 1.54 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8456 | 6.81*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2301 | 0.85 |
δ 幂 变换幂次 | 1.8692 | 1.03 |
持续性:
0.943
半衰期:
12天
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